9.24工作笔记

filter_list的用法

• 在before_filter函数中用到，过滤了filter因子排名前80%的数据

保温杯4

• 采用纯多和中性轮动的策略
  

dpo

DPO（区间震荡线）计算公式

公式：
[
\text{DPO} = \text{CLOSE} - \text{REF}(\text{MA}(\text{CLOSE}, N), \frac{N}{2} + 1)
]

其中：

• CLOSE：当前的收盘价
• MA(CLOSE, N)：收盘价的N日移动平均
• REF(值, 偏移)：表示将值向前偏移指定的周期

示例计算

假设我们有以下收盘价数据（N=20）：

日期	收盘价
Day 1	10
Day 2	11
Day 3	12
Day 4	11.5
Day 5	12.5
Day 6	13
Day 7	14
Day 8	15
Day 9	14.5
Day 10	16
Day 11	17
Day 12	18
Day 13	19
Day 14	18
Day 15	20
Day 16	21
Day 17	22
Day 18	23
Day 19	24
Day 20	25

计算步骤

1. 计算20日移动平均（以Day 20为例）：
   [
   \text{MA}(\text{CLOSE}, 20) = \frac{10 + 11 + 12 + 11.5 + 12.5 + 13 + 14 + 15 + 14.5 + 16 + 17 + 18 + 19 + 18 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25}{20} = 18.075
   ]

2. 计算偏移值：
   [
   \text{偏移} = \frac{20}{2} + 1 = 11
   ]

   • 这意味着我们需要在20日移动平均上向前偏移11天。

3. 查找对应的MA值：

   • Day 9的MA值（Day 20的MA需要Day 9的收盘价作为参考）：
   • 因为我们只有前20天的数据，Day 9的MA为：
     [
     \text{MA}(\text{CLOSE}, 20)_{Day 9} = \frac{10 + 11 + 12 + 11.5 + 12.5 + 13 + 14 + 15 + 14.5}{20} = 12.5
     ]

4. 计算DPO：

   • Day 20的DPO：
     [
     \text{DPO} = 25 - 12.5 = 12.5
     ]

结果解释

• 如果DPO > 0（在此例中为12.5），则表明当前市场处于多头状态。
• 交易信号：
  • 买入信号：如果DPO上穿0线
  • 卖出信号：如果DPO下穿0线

这个例子展示了如何根据收盘价计算DPO并分析市场趋势。你还有其他问题或者需要更深入的例子吗？

原文地址：https://blog.csdn.net/qq_37837061/article/details/142483246

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