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卡尔曼滤波：从理论到应用的简介

🕗 发布于 2024-11-16 23:46 算法  Python  Kalman  Filter  卡尔曼滤波  

卡尔曼滤波（Kalman Filter）是一种递归算法，用于对一系列噪声观测数据进行动态系统状态估计。它广泛应用于导航、控制系统、信号处理、金融预测等多个领域。本文将介绍卡尔曼滤波的基本原理、核心公式和应用案例。

1. 什么是卡尔曼滤波？

卡尔曼滤波由鲁道夫·卡尔曼在1960年提出，是一种基于最小均方误差准则的最优估计方法。简单来说，卡尔曼滤波使用当前的系统状态和新的测量数据来更新状态估计，并将噪声最小化，从而提供更准确的状态估计。

卡尔曼滤波的主要特点是它是递归的，这意味着它可以实时处理数据，不需要存储整个数据序列。

2. 卡尔曼滤波的基本数学原理

卡尔曼滤波的过程可以分为两步：预测（Prediction）和更新（Update）。

  1. 预测步骤：根据当前状态估计和控制输入，预测下一个时刻的状态和不确定性。

    • 状态预测：\hat{x}_{k|k-1} = A \hat{x}_{k-1|k-1} + B u_k
    • 误差协方差预测：P_{k|k-1} = A P_{k-1|k-1} A^T + Q

    其中：

    • A 是状态转移矩阵。
    • B 是控制输入模型。
    • u_k​ 是控制输入。
    • Q 是过程噪声的协方差矩阵。

  2. 更新步骤：结合测量值更新状态估计。

    • 卡尔曼增益计算：K_k = P_{k|k-1} H^T (H P_{k|k-1} H^T + R)^{-1}
    • 状态更新：\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k (z_k - H \hat{x}_{k|k-1})
    • 误差协方差更新：P_{k|k} = (I - K_k H) P_{k|k-1}

    其中：

    • H 是测量矩阵。
    • z_k​ 是观测值。
    • R 是测量噪声的协方差矩阵。
    • K_k​ 是卡尔曼增益，它平衡了预测与观测之间的权重。

3. 卡尔曼滤波的优缺点

优点：

  • 实时更新：适合实时系统。
  • 噪声鲁棒性：能够有效滤除噪声，尤其适用于高斯噪声环境。
  • 资源效率：计算复杂度低，适合嵌入式系统实现。

缺点：

  • 模型依赖：卡尔曼滤波假设模型线性且噪声为高斯分布，在非线性或噪声不服从正态分布的系统中表现欠佳。
  • 初始状态敏感：初始状态和协方差的设定影响收敛速度。

4. 卡尔曼滤波的实际应用

  1. 导航和定位：卡尔曼滤波在GPS导航、飞机和导弹控制系统中广泛应用，用于实时跟踪物体的位置和速度。
  2. 金融领域：在股票价格预测、波动率估计等金融模型中，卡尔曼滤波可以用来平滑价格信号，估计价格趋势。
  3. 信号处理：在音频和视频的去噪处理中，卡尔曼滤波可以滤除观测信号中的随机噪声。

5. 实例：Python实现卡尔曼滤波

我们有一个资产价格序列 [101.2,102.5,98.5,100.8][101.2, 102.5, 98.5, 100.8][101.2,102.5,98.5,100.8]，这个序列包含噪声（通常的金融数据就是这种情况），我们希望通过 Kalman 滤波器 来平滑这些噪声，以得到一个更稳定的价格估计。

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from pykalman import KalmanFilter

# Given price series (observed prices)
observed_prices = [101.2, 102.5, 98.5, 100.8]

# Initialize the Kalman Filter
kf = KalmanFilter(initial_state_mean=observed_prices[0], n_dim_state=1, n_dim_obs=1)

# Transition matrix (Assuming simple constant value model)
kf.transition_matrices = np.array([[1]])

# Observation matrix (We observe the price directly)
kf.observation_matrices = np.array([[1]])

# Initial state covariance (How uncertain we are about the initial state)
kf.initial_state_covariance = 1

# Measurement noise covariance (Assume some noise in the observations)
kf.observation_covariance = 1  # You can tweak this to change the weight given to observations

# Process noise covariance (Assume some process noise)
kf.transition_covariance = 0.1  # This is the model's uncertainty about how the price evolves

# Apply Kalman Filter to the observed price series
filtered_state_means, filtered_state_covariances = kf.filter(observed_prices)

# Plot the observed prices and the Kalman Filter smoothed prices
plt.plot(observed_prices, label='Observed Prices', marker='o', linestyle='dashed', color='gray')
plt.plot(filtered_state_means, label='Filtered Prices (Kalman)', marker='x', color='blue')
plt.xlabel('Time Step')
plt.ylabel('Price')
plt.title('Kalman Filter Price Estimation')
plt.legend()
plt.show()

# Output the filtered price estimates
print("Filtered Price Estimates:")
for t, price in enumerate(filtered_state_means):
    print(f"Time Step {t+1}: Filtered Price = {price[0]:.2f}")

下图为运行结果：

6. 步骤解释

1. Kalman 滤波器的设置

首先，我们定义 Kalman 滤波器中的各个组件：

  1. 状态：在这里，状态是我们对真实价格的估计。我们用一个变量来表示它，即当前时刻的估计价格。

  2. 观测：这是我们实际观察到的价格数据，这些数据可能包含噪声。

  3. 状态转移模型：我们假设价格在每个时间步不会有剧烈变化，所以我们的状态转移矩阵是 1，意味着预测的价格与前一个估计值相同。

  4. 测量模型：由于我们直接观测到价格，所以观测矩阵也是 1。

  5. 噪声模型：

    • 过程噪声协方差 Q：表示价格随时间变化的内在不确定性，假设为 0.1。
    • 观测噪声协方差 R：表示测量中可能的噪声，假设为 1。

  6. 初始设置：

    • 初始价格设为 101.2。
    • 初始的不确定性协方差设为 1。

2. 初始化

在开始时，初始状态为第一个观测值，即 101.2。初始的不确定性（即估计的方差）设为 1。在这一步，我们还没有进行预测或更新，因为这是滤波器的起点。

3. 时间 t=1：第一个预测和更新

在开始时，初始状态为第一个观测值，即 101.2。初始的不确定性（即估计的方差）设为 1。在这一步，我们还没有进行预测或更新，因为这是滤波器的起点。

预测步骤：

  • 预测值：假设价格在时间步之间保持不变，因此预测的价格和之前估计的价格一致。 
    • \hat{x}^-_1 = 101.2
  • 预测不确定性：基于过程噪声增加的不确定性，从 1 增加到 1 + Q（过程噪声为 0.1）：
    • P^-_1 = 1 + 0.1 = 1.1

更新步骤：

  • 观察值：我们观察到时间 t=1 的价格是 102.5。

  • 计算 Kalman 增益：

        K_1 = \frac{P^-_1}{P^-_1 + R} = \frac{1.1}{1.1 + 1} \approx 0.524

    Kalman 增益 K_1 告诉我们在预测值和观测值之间我们有多少信任。

  • 更新估计：使用 Kalman 增益来调整预测值：

       \hat{x}_1 = \hat{x}^-_1 + K_1 \cdot (z_1 - \hat{x}^-_1) = 101.2 + 0.524 \cdot (102.5 - 101.2) \approx 101.69

    这里，预测值和观测值的差值是 102.5 - 101.2 = 1.3，调整后的估计为 101.69。

  • 更新不确定性：

       P_1 = (1 - K_1) \cdot P^-_1 = (1 - 0.524) \cdot 1.1 \approx 0.524

4. 时间 t=2：第二次预测和更新

预测步骤：

  • 预测值：使用上一步的估计 101.69 作为下一步的预测： \hat{x}^-_2 = 101.69
  • 预测不确定性：由于模型噪声增加，预测的不确定性为  P^-_2 = 0.524 + 0.1 = 0.624

更新步骤：

  • 观察值：时间 t=2 的价格观测值是 98.5。

  • 计算 Kalman 增益：

        K_2 = \frac{P^-_2}{P^-_2 + R} = \frac{0.624}{0.624 + 1} \approx 0.384

  • 更新估计：

        \hat{x}_2 = \hat{x}^-_2 + K_2 \cdot (z_2 - \hat{x}^-_2) = 101.69 + 0.384 \cdot (98.5 - 101.69) \approx 100.66

    这里，预测值和观测值的差值是 98.5 - 101.69 = -3.19，调整后的估计为 100.66。

  • 更新不确定性：

        P_2 = (1 - K_2) \cdot P^-_2 = (1 - 0.384) \cdot 0.624 \approx 0.384

5. 时间 t=3：第三次预测和更新

预测步骤：

  • 预测值：使用上一步的估计 100.66 作为下一步的预测：\hat{x}^-_3 = 100.66
  • 预测不确定性：由于过程噪声，预测的不确定性变为 0.384 + 0.1：    P^-_3 = 0.384 + 0.1 = 0.484

更新步骤：

  • 观察值：时间 t=3 的观测价格是 100.8。

  • 计算 Kalman 增益：

        K_3 = \frac{P^-_3}{P^-_3 + R} = \frac{0.484}{0.484 + 1} \approx 0.326

  • 更新估计：

        \hat{x}_3 = \hat{x}^-_3 + K_3 \cdot (z_3 - \hat{x}^-_3) = 100.66 + 0.326 \cdot (100.8 - 100.66) \approx 100.7

    这里，预测值和观测值的差值是 100.8 - 100.66 = 0.14，调整后的估计为 100.7。

  • 更新不确定性：

      P_3 = (1 - K_3) \cdot P^-_3 = (1 - 0.326) \cdot 0.484 \approx 0.326

7. 总结

在应用 Kalman 滤波器时，需要定义三个关键矩阵来控制价格的预测和更新过程。具体来说，这三个矩阵是：

1. 状态转换矩阵 A

  • 作用：状态转换矩阵用来描述系统状态的变化情况。在我们的例子中，它表示价格在时间步之间如何变化。
  • 解释：这个矩阵决定了如何从一个时间步的状态（价格估计）预测下一个时间步的状态。比如，如果你假设价格在短期内保持稳定，可以将 A设置为 1（这表示预测的价格和前一个时间步相同）。如果有更复杂的模型（如价格可能随着时间线性增加），你可以在 A中引入更多参数。
  • 示例：在价格平滑的例子中，简单情况下 A=1。

2. 过程噪声协方差矩阵 Q

  • 作用：过程噪声矩阵 Q 描述的是系统内在的不确定性，表示我们对模型如何演变的不完全信任程度。
  • 解释：Q 用来表示系统本身的随机性或模型的简化程度。更高的 Q值意味着我们认为系统有更多的随机波动，较低的 Q值表示对系统的信任度较高。在金融时间序列中，这种不确定性可能来自市场的内在波动。
  • 示例：在我们的例子中，Q 设置为 0.1，表示我们对每个时间步的价格变化有一定的随机波动预期。

3. 观测噪声协方差矩阵 R

  • 作用：观测噪声矩阵 R 表示外部的测量不确定性，即观测数据中的噪声。
  • 解释：这是观测数据中可能存在的随机误差，例如由于市场的短期波动、交易异常或其他外部因素导致的观测误差。一个较高的 R值表示观测数据的噪声较大，较低的 R值表示观测数据比较可靠。
  • 示例：在我们的例子中，R 设置为 1，表示市场观测中可能存在的波动。

卡尔曼滤波是一种强大的估计工具，在动态系统的状态估计中表现出色。它通过递归更新，将预测和测量结合，从而在各种噪声环境中提供稳定、准确的估计结果。在未来的发展中，卡尔曼滤波还将与非线性滤波和机器学习方法相结合，进一步拓宽其应用领域。


原文地址：https://blog.csdn.net/chenxiemin/article/details/143808727

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