ARIMA|基于自回归差分移动平均模型时间序列预测
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一、基本内容介绍：
本代码基于Matlab平台，通过ARIMA模型对时间序列数据进行预测。程序以通过调试，解压后打开主函数即可直接运行看到结果。
首先，对原始数据进行去趋势处理，并采用ADF检验确保序列平稳化。对于不平稳的序列，进行差分处理，直至满足平稳性要求。
随后，利用AIC准则选择最优的ARIMA模型，通过ARMAX方法定阶，并对数据进行多步预测与预报。在得到预测结果后，对差分操作进行还原，从
而恢复时间序列的整体趋势。
最后，还提供了多种可视化手段，包括预测值与实际值的对比、自相关与偏自相关图、预测误差图及误差直方图。
数据采用Excel格式导入，直接替换Excel数据即用于自己的任务，适合新手小白。
二、实际运行效果：
三、原理介绍：
时间序列分析是一种用于预测未来趋势和模式的统计方法。它在许多领域中都有广泛的应用，包括经济学、金融学、气象学和市场研究等。其中，ARIMA模型是一种常用的时间序列预测模型，它结合了自回归（AR）和移动平均（MA）的特性，通过对时间序列数据的差分运算来建立模型。
ARIMA模型的核心思想是将时间序列的趋势和季节性因素进行分解，然后建立一个能够捕捉这些因素的数学模型。这个模型可以用来预测未来的数值，并提供一定的置信区间。
ARIMA模型的名称代表了它的三个主要组成部分：自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA）。自回归部分指的是模型使用前一时间点的观测值来预测当前时间点的观测值。差分部分指的是对时间序列进行差分运算，以消除非平稳性。移动平均部分指的是使用前一时间点的误差项来预测当前时间点的观测值。
ARIMA模型的参数设置是通过对时间序列数据的观察和分析来确定的。其中，AR部分的参数p表示模型使用的前p个时间点的观测值，MA部分的参数q表示模型使用的前q个误差项，差分部分的参数d表示进行的差分次数。
ARIMA模型的预测结果可以通过计算模型的残差来评估。残差是观测值与模型预测值之间的差异，它可以用来检验模型的拟合程度和预测精度。如果残差的均值接近于零，并且没有明显的趋势或季节性，那么模型的拟合效果就比较好。
在实际应用中，ARIMA模型可以用于各种时间序列预测问题。例如，它可以用来预测未来一段时间内的销售额、股票价格、气温变化等。在金融领域，ARIMA模型也被广泛应用于股票市场的预测和交易策略的制定。
四、完整程序下载：
原文地址：https://blog.csdn.net/widhdbjf/article/details/142741579
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