机器学习——数据预处理和特征工程（sklearn）
目录
（2）preprocessing.OrdinalEncoder
（3）preprocessing.OneHotEncoder
（2）preprocessing.KBinsDiscretizer
一、数据挖掘流程
1. 获取数据
2. 数据预处理
从数据中检测，纠正或删除损坏，不准确或不适用于模型的记录的过程。
目的：让数据适应模型，匹配模型的需求。
3. 特征工程
是将原始数据转换为 更能代表预测模型的潜在问题的 特征的过程，可以 通过 挑选最 相关的特征，提取特征 以及创造特征来实现。其中 创造特征 又经常以 降维算法的 方式实现。
目的：① 降低计算成本，② 提升模型上限
4. 建模，测试模型并预测出结果
5. 验证模型效果
二、sklearn中的相关包
1.sklearn.preprocessing：几乎包含数据预处理的所有内容。
2.sklearn.Impute：填补缺失值专用。
3.sklearn.feature_selection：包含特征选择的各种方法的实践。
4.sklearn.decomposition：包含降维算法。
三、数据预处理
涉及包：preprocessing & Impute
1. 数据无量纲化
在机器学习算法实践中，我们往往有着 将不同规格的 数据转换到 同一规格，或 不同分布的数据转换到 某个特定分布的需求，这种需求统称为将数据 “ 无量纲化 ”。无量纲化可以加快求解速度，也可以帮我们 提升模型精度，避免 某一个取值范围 特别大的 特征对距离 计算造成影响。
数据的无量纲化可以是 线性的，也可以是 非线性的。
线性的 无量纲化包括 中心化处理和缩放处理。（中心化的本质是让所有记录减去一个固定值，即让数据样本数据平移到某个位置。缩放的本质是通过除以一个固定值，将数据固定在某个范围之中，取对数也算是一种缩放处理。）
（1）数据归一化
当数据（x）按照最小值中心化后，再按极差（最大值 - 最小值）缩放，自个单位，并且会被收敛到［0, 1］之间，而这个过程，就叫做数据归一化。
sklearn中通过 preprocessing.MinMaxScaler 实现，其中参数 feature_range 控制我们希望 把数据压缩到的范围，默认是［0,1］。
（2）数据标准化
当数据（x）按均值（𝛍）中心化后，再按标准差（𝛔）缩放，数据就会服从为均值为 0，方差为 1 的正态分布（即标准正态分布），而这个过程，就叫做 数据标准化。
sklearn中通过 preprocessing.StandardScaler 实现。
2. 缺失值
机器学习和数据挖掘中所使用的数据，永远不可能是完美的。很多特征，对于分析和建模来说 意义非凡，但对于实际 收集数据的人 却不是如此，因此数据挖掘之中，常常会 有重要的字段缺失值很多，但又不能舍弃字段的情况。因此，数据预处理 中非常重要的一项就是 处理缺失值。
sklearn中通过 impute.Simplelmputer 实现。
重要参数：
① missing_values
默认空值np.nan。告诉Simplelmputer，数据中的缺失值长什么样。
② strategy
默认均值。填补缺失值的策略。
输入“mean” ：使用均值填补（仅对数值型特征可用）。
输入“median” ：用中值填补（仅对数值型特征可用）。
输入“most_frequent”： 用众数填补（对数值型和字符型特征都可用）。
输入“constant” ：表示请参考参数 “ fill_value" 中的值（对数值型和字符型特征都可用）。
③ fill_value
常用 0。当参数 “startegy” 为 “constant” 的时候可用，可输入 字符串或数字表示 要填充的值。
④ copy
默认为True。将 创建特征矩阵的 副本，反之则 会将缺失值填补 到原本的 特征矩阵中去。
from sklearn.impute import SimpleImputer
imp_mean = SimpleImputer() # 均值填补
imp_median = SimpleImputer(strategy="median") # 中位数填补
imp_0 = SimpleImputer(strategy="constant", fill_value=0) # 0 填补3. 处理分类型特征：编码与哑变量
（1）preprocessing.LabelEncoder：标签专用，能够将分类转换为分类数值。
（2）preprocessing.OrdinalEncoder：特征专用，能够将分类特征转换为分类数值。
（3）preprocessing.OneHotEncoder：独热编码，创建哑变量。
我们把分类转换成 数字的时候，忽略了 数字中自带的 数学性质，所以给算法 传达了一些 不准确的信息，而这会影响 我们的建模。类别 OrdinalEncoder 可以用来 处理有序变量，但对于名义变量，我们只有使用哑变量的方式来处理，才能够尽量向算法传达最准确的信息。
数据类型以及常用的统计量：
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
enc = OneHotEncoder(categories='auto').fit(x)
result = enc.transform(x)4. 处理连续型特征：二值化与分段
（1）preprocessing.Binarizer
根据阈值将数据 二值化（将特征值设置为 0 或 1），用于处理连续型变量。大于阈值的值 映射为 1，而小于或 等于阈值的值映射为 0。默认阈值为 0 时，特征中所有的 正值都映射到 1。
from sklearn.preprocessing import Binarizer
transformer = Binarizer(threshold=30).fit_transform(x)（2）preprocessing.KBinsDiscretizer
将连续型变量划分为分类变量，能够将连续型变量排序后 按顺序分箱 后编码。
① n_bins
默认 5。每个特征中分箱的个数，即一次会被运用到所有导入的特征。
② encode
默认 “ onehot ”。编码的方式。
“onehot”：做哑变量，之后返回一个稀疏矩阵，每一列是一个特征中的一个类别，含有该类别的样本表示为1，不含的表示为0。
“ordinar”：每个特征的每个箱都被编码为一个 整数，返回 每一列是一个特征，每个特征下含有 不同整数编码的 箱的 矩阵。
“onehot-dense”：做哑变量，之后返回一个密集数组。
③ strategy
默认“quantile”。用来定义箱宽的方式。
“uniform”：表示等宽分箱，即每个特征中的每个箱的最大值之间的差为（特征.max（）- 特征.min（））/（n_bins）。
“quantile”：表示等位分箱，即每个特征中的 每个箱内的样本数量 都相同。
“kmeans”：表示按聚类分箱，每个箱中的值到 最近的一维 k均值聚类 的簇心 得距离 都相同。
from sklearn.preprocessing import KBinsDiscretizer
est = KBinsDiscretizer(n_bins=3, encode='ordinal', strategy='uniform')
est.fit_transform(x)四、特征选择
涉及包：feature_selection
从所有的特征中，选择出有意义，对模型有帮助的特征，以避免必须将所有特征都导入模型去训练的情况。有四种方法可以用来选择特征：过滤法、嵌入法、包装法和降维算法。
1. Filter过滤法
过滤方法通常用作预处理步骤，特征选择完全 独立于任何机器 学习算法。它是 根据各种统计检验中的分数以及相关性的各项指标来选择特征。
过滤法的主要对象是：需要遍历特征或升维的算法们。
过滤法的主要目的是：在维持算法表现的前提下，帮助算法们降低计算成本。
（1）方差过滤
sklearn 中通过 VarianceThreshold 实现。
重要参数：threshold。表示方差的 阈值，表示舍弃所有方差小于 threshold的特征，不填默认为 0，即 删除所有的记录都相同的 特征。
（2）相关性过滤
我们希望 选出与标签相关且有 意义的特征，因为这样的特征能够为 我们提 供大量信息。如果特征 与标签无关，那只会 白白浪费我们的计算内存，可能还会给模型带来噪音。在sklearn当中，有三种 常用的方法来 评判特征与标签之间 的相关性：卡方、F检验、互信息。
① 卡方过滤
卡方过滤是专门针对离散型标签（即分类问题） 的相关性过滤，卡方检验类feature_selection.chi2 计算每个非负特征 和标签之间的 卡方统计量，并依照卡方统计量由高到低为特征排名。再结合 feature_selection.SelectKBest 这个可以输入 “评分标准” 来选出前 K 个分数最高的 特征的类，我们可以 借此除去最可能独立 于标签，与我们 分类目的无关的特征。
卡方检验的本质是推测 两组数据之间的 差异，其 检验的原假设是 “ 两组数据是相互独立的 ”。卡方检验 返回 卡方值和 P值 两个统计量，其中卡方值很 难界定有效的范围，而 p值，我们一般使用 0.01 或 0.05 作为显著性水平，即 p值判断的 边界。
② F检验
F检验，又称ANOVA，方差 齐性检验，是用来捕捉每个特征与标签之间的线性关系的过滤方法。它即可以做回归也 可以做分类，因此包含 feature_selection.f.classif（F检验分类）和feature_selection.f.regression（F检验回归）两个类。其中 F 检验分类 用于标签是 离散型变量的数据，而 F 检验回归 用于标签是连续型变量 的数据。和卡方检验一样，这两个类需要和类SelectKBest 连用。
需要注意的是，F 检验在数据 服从正态分布时效果会 非常稳定，因此如果使用 F 检验过滤，我们会 先将数据转换 成服从正态分布的方式。
F 检验的 本质是寻找 两组数据之问的 线性关系，其原假设是 “ 数据不存在显著的线性关系 ”。它返回 F 值和 P 值 两个统计量。和 卡方过滤一样，我们希望选取 p 值 小于 0.05或0.01 的特征，这些 特征与标签时显 著线性相关的，而 p 值大于 0.05 或 0.01 的特征 则被我们 认为是 和 标签 没有显著线性 关系的 特征，应该被删除。
③ 互信息法
互信息法是用来捕捉每个特征与标签之间的任意关系（包括线性和非线性关系）的过滤方法。和 F 检验相似，它既可以 做回归 也可以做分类，并且 包含两个类feature_selection.mutual_info_classif（互信息分类）和feature_selection.mutual_info_regression（互信息回归）。这两个类的用法和參数都和 F 检验一模一样，不过互信息法比 F 检验 更加强大，F 检验只能 够找出 线性关系，而 互信息法可以找出任意关系。
互信息法不返回 P 值 或 F 值 类似的统计量，它返回 “ 每个特征与目标之间的互信息量的估计 ”，这个估计量在［0, 1］之间取值，为 0 则表示 两个变量独立，为 1 则表示 两个变量完全相关。
2. Embedded嵌入法
嵌入法是一种 让算法自己决定使用哪些特征的方法，即特征选择和算法训练同时进行。
在使用嵌入法时，我们 先 使用某些机器学习的算法和模型 进行训练，得到各个特征的权值系数，根据权值系数 从大到小选择特征。这些权值系数 往往代表了特征对于模型的 某种贡献或某种重要性，我们 可以列出各个特征 对树的建立的贡献，我们就 可以基于这种贡献的评估，找 出对模型建立最有用的特征。
相比于过滤法，嵌入法 的结果会 更加精确 到模型的 效用本身，对于 提高模型效力有更好的 效果。并且，由于 考虑特征对模型 的贡献，因此 无关的特征（需要 相关性过滤 的特征）和无区分度的特征（需要方差过滤的特征）都会因为缺乏 对模型的贡献而 被删除掉，可谓是 过滤法的 进化版。
sklearn 中通过 SelectFromModel 实现。
这是一个元变换器，可以与任何在拟合后具有coef_，feature_importances_属性或参数中可选惩罚项的评估器一起使用。
对于有 feature_importances_ 的模型来说，若重要性 低于提供的 阈值参数，则认为 这些特征 不重要并 被移除。feature_importances_ 的取值范围是 [0, 1]，如果设置阈值 很小，比如 0.001，就 可以删除那些对 标签预测完全 没贡献的特征。如果 设置得很接近 1，可能只 有一两个特征能够被留下。
class sklearn.feature_selection.SelectFromModel（estimator, threshold=None, prefit=False, norm_order=1, max_features=None）
3. Wrapper包装法
包装法也是一个 特征选择和算法训练同时进行的方法，与嵌入法十分相似，它也是依赖于算法自身的选择，但不同的是，我们往往 使用一个 目标函数作为黑盒来帮助我们 选取特征，而不是自己输入 某个评估指标或统计量的 阈值。
包装法在初始特征集上 训练评估器，并且通过 coef_ 属性或 通过 feature_importances_ 属性获得每个特征的 重要性。然后，从当前的一组特征中 修剪最 不重要的特征。在 修剪的 集合上 递归地 重复该过程，直到 最终到达所需数量的 要选择的特征。
区别于过滤法和嵌入法的一次训练解决 所有问题，包装法 要使用特征 子集进行 多次训练，因此它所需要的计算成本是最高的。
注：在这个图中的 "算法” ，指的不 是我们最终用来 导入数据的分类 或 回归算法，而是专业的数据挖掘算法，即 我们的 目标函数。这些数据挖掘算法的 核心功能 就是选取 最佳特征子集。
最典型的目标函数是递归特征消除法 （Recursive feature elimination，简写为RFE），即sklearn中的 feature selection.RFE
class sklearn.feature_selection.RFE（estimator, n_features_to_select=None, step=1, verbose=0）
① estimator：需要填写的实例化后的评估器。
② n_features_to_select：想要选择的特征个数。
③ step：表示每次迭代中希望移除的特征个数。
RFE类的两个很重要的属性：
① .support_：返回所有的特征是否被选中的布尔矩阵。
② .ranking_：返回特征的按数次迭代中综合重要性的。
4. 总结+补充
① 大多数机器学习算法中，会选择 StandardScaler 来进行 特征缩放，因为 MinMaxScaler 对异常值 非常敏感。MinMaxScaler 在不涉及距离 度量、梯度、协方差计算以及数据 需要被时使用广泛。
② 在嵌入法下，我们 很容易就能够实现 特征选择的目标：减少计算量，提升模型表现。因此，比起要思考 很多统计量的 过滤法来说，嵌入法 可能是更有效的一种方法。然而，在 算法本身很复杂的时候，过滤法的 计算远远比嵌入法要快，所以大型数据中，我们还是会优先考虑过滤法。
③ 经验来说，过滤法更快速，但更粗糙。包装法和嵌入法 更精确，比较适合具体到算法去调整，但计算量比较大，运行时间长。当数据量很大的时候，优先使用方差过滤和互信息法调整，再上其他特征选择方法。使用逻辑回归时，优先使用嵌入法。使用支持向量机时，优先使用包装法。迷茫的时候，从过滤法走起，看具体数据具体分析。
④ 特征选择只是 特征工程中的第一步。真正的高手，往往使用特征创造或特征提取来寻找高级特征。
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